机械的趋势交易系统如何建立

A. 股票交易，如何建立确定的、机械的、量化的、交易系统，所谓的量化，到底指什么，又该如何量化

量化是将之前的经验用参数进行固定，比如按照你的经验K线形态放量上涨时要 买入，你就可以设定上涨的百分比，量能与前一交易日的比值，在实际交易过程中再进行优化。你买股时，选定的参数肯定不止量能一个，还有其他的因素，量化的过程就是将其他的因素用 参数进行比对的过程。每个人对投资的理解不一样，参数的设置要看你自己的偏好，介绍个学习的量化社区：恒生量化社区，你先研究一下

B. 简单高效的趋势交易系统

       简单高效的趋势交易系统

1.趋势判定：

牛市：上分形越来越高；

震荡：行情在上下分型之间震荡；

熊市：下分型越来越低；

趋势的转换：以牛市转熊市为例：当行情无法再向上突破分型，转而向下，突破趋势线后，在突破最近一个下分型前，为震荡市。如果经过震荡做了双头，那么在向下突破双头谷底时，为熊市起点。如果没有做双头，直接突破最近的一个下分型，也作为熊市起点标志。

趋势转换标志：1）破原来的趋势线下(上)轨 2）破反方向最近的一个分型 3）如果有双头双底，则破谷底和波峰；

2、建仓点： 建仓点为顺趋势的第一个分形突破，止损放在买入点对应的EMA20（或者子周期的反方向第一分形下，也可以比较EMA20与此止损点之间的关系，选在靠近的）。我假设如果介入的是一波趋势，那么不应该突破EMA20。因为是第一次开仓点，错误率比较高，如果设在反向分型被突破，止损较高。导致第一仓资金过低。因此建议用EMA20作为止损点。一旦突破止损平仓，那么等待顺趋势方向第二次破分型时建仓，或者等待趋势反转信号，反方向建仓；

3、加仓点： 加仓点有两种1）破分形加仓：顺趋势每个分形突破，加一仓。加仓点的止损点，均放在买入点对应的EMA20（或者子周期的反方向第一分形下，也可以比较EMA20与此止损点之间的关系，选在靠近的）。如果止损，只平新加仓。2）破子周期分型加仓：当趋势回调，降低到持仓周期下面的一个周期。比如我习惯设定4小时的子周期为30分钟 。 当回调到位后，不要立即介入，而是等待行情突破反方向的第一个分型或者双头双底的波谷位置，再加仓。这种加仓方法的止损，放在回调趋势的极点后方。遇到回调，一般有两种情况：一次起和震荡多次起。遇到震荡一次起，说明行情比较有力，按照2）的加仓方法几乎遇不到什么波折就起来了。如果遇到震荡多次起，千万不要看到没有顺利回转就平掉新加仓头寸。一定要忍耐到突破调整的极点再平仓。

加仓是操作中最不好掌握的地方。利润主要靠加仓。加得好，是暴利。加不好，连前面的利润也要加倍失掉。我有很多次交易，都是因为加仓加不好，不是加仓太频繁，就是加仓位置不理想，导致本来盈利最后亏损。因此，加仓点的位置不可不察，不可不细研究。第一种加仓点比较简单，但是会少吃一部分利润。第二种方法相对复杂一点，而且止损率较高，但是可以多吃到一部分利润，而且加仓位置比较理想。两种方法可以结合用。不一定只按照一种方法来。原则只有一个，如果止损，不会亏到本金里面就行。

4、平仓点： 总仓位的止损放在反方向的分型后。只在2种情况下平总仓1）破趋势线2）破反方向分形。其实就是按照趋势判断的法子，发现趋势转向了，

就平仓。

以上方法，适用于各种投资。不过由于不同投资的交易规则不同，风险还是不同的。股票需要T+1,因此，第一仓的风险偏大。因为后面加仓可以做T+0了。期货喜欢跳空，导致止损位置可能偏离止损点太多。外汇倒是连续性非常好，但是由于24小时交易。使用子周期加仓点的时间可能正是后半夜你睡觉的时候，因而没有及时开仓。所以，都有缺陷。那么就什么都做点吧。呵呵，相互补充一下。但是别开的太多。我现在一般股票三只，期货2个品种，外汇作欧元和澳元，再做一点黄金。再多的话，我也吃不消了。

最后说一句，投资的核心是资金管理。这个控制好了，就不会有大的风险

    以下为本人从交易学习中总结的一些交易感悟。

系统交易的核心公式

系统交易盈利=总资金*胜率*单笔盈亏比*盈亏时仓位比*周转率

系统交易核心理念：

截断亏损，让盈利奔跑；

输缩赢冲；

试探+加仓；

系统交易的核心零部件：

进出加减的交易策略，风险控制策略，头寸调整策略，

和纪律&心理控制，和交易计划记录总结，系统之外的黑天鹅应对策略。

   

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《机械式交易系统：原理、构建与实战》（[美]小布鲁斯·巴布科克（Bruce Babcock，Jr.））电子书网盘下载免费在线阅读

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书名：机械式交易系统：原理、构建与实战

作者：[美]小布鲁斯·巴布科克（Bruce Babcock，Jr.）

译者：李汉军

豆瓣评分：7.7

出版社：机械工业出版社

页数：372

内容简介：

本书用简单的语言解释了复杂的、通常令交易者困惑不解的最为综合和权威的理论——创造性和机械交易系统。无论读者是否具有商品期货交易经验，都将从中受益匪浅。本书讲解了：

·为什么投机性的交易无法持续。

·为什么交易亏损的比率如此之高。

·为什么一定要遵循完全机械的方法。

·如何一步步地创建你自己的交易系统。

·如何评估昂贵的商品交易系统。

本书可读性极强，将告诉你如何用系统的方法去分辨什么才是有效的系统。巴布科克花了5年时间，在10个市场上对各种交易系统进行了测试，在书中还为读者提供了他自己创建的简单、高效的长期系统。

作者简介：

小布鲁斯·巴布科克是《商品交易者消费报告》的出版者，这是一份双月出版的简报，主要关注顶级商品顾问服务和长期特殊时间投资顾问简报《大型走势》的业绩。从1975年起巴布科克就一直是位活跃的商品交易者。

巴布科克已经出版了4本商品交易类书籍，与人合著《交易策略》与《高业绩期货交易》，并在《期货》杂志发表多篇文章。他还是金融消息网和国际许多商品讲座的常客。

巴布科克设计过数个交易系统，其中包括16个不同的可优化的交易系统程序、3个独一无二的交易工具以及一个为利用连续合约而设计的数据管理程序。

D. 如何建立交易系统（一）

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。 交易系统几个核心内涵 1：心态核心。 在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。 2：得失核心。 不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。 统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易 3：技术核心。 市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。 超跌反弹， 不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。 高抛低吸， 偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。 强势追高， 当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金， 行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。 4：控制核心 在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。 5：跟踪核心 在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。 6：空仓核心 当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。 由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、进行正确的行为的决策系统。

E. 如何形成趋势交易系统框架

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。

F. 什么是交易系统，如何建立自己的交易系统

关于交易系统的问题，汇查查来一一解答：

什么是交易系统?

交易系统是一种交易的方法，基于一系列的分析来决定是否买进或卖出一种品种，并设置程序来决定进场和离场策略以及风险管理。

怎样建立交易系统？

第一步: 时间周期

创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?

第二步: 找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

第四步: 定义风险

构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了!

对于离场点, 你有几种方式可以选择:

移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。

固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

条件止盈:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。

G. 如何建立完整的交易系统

首先要了解价格运行的规律，不管是股票，期货，外汇，只要是交易频率高的市场，价格的运行的规律都是一样的，只是价格波动的幅度大小不同。先把市场能确定和不能确定的规律讲清楚，然后按照这些规律建立自己的交易系统框架。市场规律，市场价格总是在压力位做着突破或者反弹的运动，也就是说价格始终是涨完了跌跌完了涨，涨跌交替形成趋势，趋势交替的位置就是压力位。趋势分为三种情况，上涨下跌横盘，这三种趋势不规则的循环，也就是说，涨完了有可能下跌或者横盘，横盘完了有可能上涨或者下跌。这个趋势按照时间周期和涨跌幅度分为大小级别，趋势是并存的，大趋势里有小趋势，小趋势要服从大趋势，小趋势只有一次机会改变大趋势，这次机会无法找到，只能等大趋势走完了才能知道。趋势方向一旦形成是不容易改变的。最重要的一点，趋势是按照一定的节奏运行的，这个节奏很重要。

H. 交易系统构建方法

目录

一、基本原则

二、支持阻力位：（前高低点、平头顶底、放量下跌大影线的底、放量上涨大阳线的顶）

三、EMA10与20的用法

四、锤子线的入场信号

五、双反K线与吞噬线的入场信号

六、热点区（牢记）：EMA与压力支撑为重叠的区域，交易可靠性极高；

七、入场方法

八、止损方法

九、孕线与孕线的50%规律与止损

十、十字星

十一、三角形态

十二、假突破

十三、如何追随趋势

十四、资金管理

十五、金字塔加仓模式

十六、交易心理

一、基本原则：

1、日线级别以上图需要k线与EMA10与EAM20；日线级别以下的裸K就可以了。

2、尽量避免日线级别以下交易。日内交易，最好以4小时K线为参考，1小时以下的K线无意义。

二、支持阻力位：（前高低点、平头顶底、放量下跌大影线的底、放量上涨大阳线的顶）

1、图上画出3到4条支持阻力线即可，不必过量标准；支持阻力位要更新，但不必太频繁；日线级别以下的交易，也需要参考日线上的支持阻力位。

2、支持阻力位有时候是一个区间，尤其在震荡行情中。对震荡行情，我们只需要关心价格是否突破上下支持阻力位。

3、区分混乱行情与震荡行情，后者有比较清晰的上下沿，而前者没有。不要在混乱行情中交易。

4、趋势行情：上升趋势为高点不断创新高，低点不断抬高，下跌趋势正好相反；

5、基本建仓方法：上升趋势汇总，回踩确认低点时；下降趋势汇中，反弹高点做空；震荡行情，高抛低吸。当区间被突破而没有建仓时，等待回踩突破位时再建仓。

三、EMA10与20的用法

1、两条均线发散程度判断趋势，发散越大趋势越强；均线开始交织时，趋势减弱；月线及周线基本上的趋势能指导日线级别操作；

2、收盘价位于20日线上方，10均线在20均线向下发散，做空；收盘价位于EMA10上方，10均线在20均线向上发散；

3、谨记：不要在价格远离均线时入场，价格始终是会回踩到均线的。价格与均线距离越大，所承担风险也越高。

4、图示举例：1）价格在均线下，提示应做空；2）下跌趋势中，均线交叉后，第一二次的压制作用明显；3）当价格极度远离均线后，就不适合入场了；4）当收盘价位于均线之上时，提示做多；

5、图示举例：大阳线后，出现孕中线时，价格极度远离均线且均线上涨趋势不大，可做空获利；

6、均线只有在趋势行情中才起支持作用，震荡行情中失去动态支持作用；但价格极度远离均线时，均线的磁吸作用在任何行情下都有效，包括震荡行情。

7、总结：1）均线在趋势行情中，有动态支撑作用；2）最佳入场时间在价格靠近均线的位置；3）均线的指向就是交易的方向，必须留意收盘价在20日线的哪一方，从而洞察市场的偏好；4）当趋势较弱或动态行情，如果价格远离均线，很大概率下，它会做出调整，我们可以依此获利。

8、除非趋势线特别明显，否则不要轻易采用，否则会误导交易。

四、锤子线的入场信号

1、下影线较长的锤子线为买入信号，上影线较长的倒锤子线为卖出信号；

2、不是所有的锤子与倒锤子线都是买入卖出信号。其出现在：1）关键的支持阻力位；2）震荡横盘的上下沿；3）清晰趋势中的均线位置；4）K线整体长度大对应交易量加大；5）稳健行情中的趋势线（震荡与混乱行情无效）。注意：极度远离均线的锤子线不能作为入场信号。

3、具有明显阴线实体和较短下影线的锤子线不能作为买入信号；阴线实体很小、下影线很长或阳线实体带有等长的下影线为较好的买入信号；理想的锤子线与倒锤子线，其上下影线为实体的两倍以上；

4、图示举例，图示中EMA向上，出现上影线较长、具有明显的实体阳线，由于不是出现在关键的位置，且具有明显的实体阳线，不能做空。如果在关键位置的实体阴线才能做空。

5、图示举例，图中是带有下影线较长的阳柱，出现在关键位置，是个很好的买入信号；第二个为实体较大的阴线锤子线，虽然出现在关键位置，但不是理想的买入信号。

五、双反K线与吞噬线的入场信号

1、第二条K线实体必须把第一根K线的实体完全覆盖，上下影线相对于实体比较短同时，双反K线的实体必须较大，即对应较大交易量

双反K线举例

2、吞噬K线是双反K线的变异体，其第一根k线较小，第二根K线必须是大K线，实体比第一根大并把第一根K线完全包住。

六、热点区（牢记）：EMA与压力支撑为重叠的区域，交易可靠性极高；

七、入场方法

1、突破模式入场：价格突破信号K的高点或低点，相对安全但止损位远，盈亏比不好。

2、回调入场：价格通常会回调后再突破，因此可将入场点位设置在信号K线的50%或60%，或信号K线前面K线的最低点。该方法失败率高，但盈亏比好。下图展示了突破入场与50%回撤入场两种方式。

50%回踩入场，前低点入场举例

50%回踩入场，前低点入场举例

3、双入场模式。有时候价格不回踩直接扬长而去，为了避免踏空，可以采用双入场模式。

回踩入场模式失败举例

八、止损方法

1、最安全的止损设置，做多比前明显低点低一个点，做空比前明显高点高一个点；回调入场止损小，如下图。

2、做空止损位

做多止损位

3、突破模式入场止损可能会很大，如下图：

此时可以采用50%或60%止损位，或前一个K线的最高低点减小止损。由于该操作具有主观性，只有在价格变化大且采用突破模式入场时采用。

突破模式做空前50%或前高点止损

突破模式做多50%或前低点止损

做多回调入场-50%止损                                      做空回调入场-50%止损点

做多突破入场-前低点止损                                    做空回调入场-前高点止损

做多突破入场-50%止损                            做空突破入场-50%止损点

盘整节奏——大阳线、大阴线在EMA20上下交替出现。

盘整节奏的应对——不交易，直到有效突破盘整区域边界

盘整节奏的突破

九、孕线

表明市场出现盘整节奏，强烈建议根据日线级别K线判断。当这个K线出现时，我们可以在下一级别的K线中看到盘整节奏；

运中线的识别：孕中线与吞噬线正好相反，吞噬线要求后一根K线为大k线并完全包含前一根K线。孕中线要求前一根K线完全包含后一条，包括上下影线，入下图所示：

有效孕中线识别：不是所有孕中线都具有指示入场作用，只有出现在关键位置时才具有操作价值。最佳的孕中线是顺应原趋势方向的突破，它通常作为价格停滞的信号，一些情况能作为反转信号使用。

孕中线收盘方向通常很好提示了后市将要突破的方向。尤其是那些实体较大，光头光脚的孕中线。

孕中线操作方法：顺势（EMA线）在孕中线的高点做多，将低点作为止损点，如下图。

下图出现多条孕中线，且价格被均线压制，很好的指明了价格的走势。对下图中这种连续的孕线，应以第一根最大的孕线作为高低点，因为只有突破了这两个点才有意义。

远离均线的孕线预示回调；

下面是不同孕线出现在关键位置引导后市的走向

九、孕线的50%规律与止损

1）孕线出现后的一根K线，如果回调不超过50%幅度，这根孕线的有效性会大大增加，不过这个规律这适合实体较大的孕线。回调等于孕线50%，也是不错机会。大于50%也不能说明孕线无效。

2）因此，采用突破模式入场可以将止损设在50%外的一点；

孕线的入场与止损

下面两个图是孕线入场的举例，孕线出现在关键位置，是明显的大实体，回调都没有超过50%；

下图是运行刚好打在50%的地方，后面上涨趋势也很猛。

下图是交易量较小时的假突破，说明盘整还在继续。盘整时段尽量少交易。交易量小时段的突破可靠性极低，尽量避免在交易量小时段交易。

十、十字星

上下影线很长，但不用被前一根K线包裹，中间实体很小，表明开盘价与收盘价接近。说明市场缺乏方向，也预示着盘整，从小级别K线中可以看出。

十字星的操作与孕线完全相同，注意需要出现在关键位置并顺着趋势交易。（EMA、趋势线、支撑位、折回点）

折回点入下图所示

下图是突破模式入场，止损设置在十字星的50%处。该模式有较好的回报率但加大了失败风险。最好的指示K线是不回撤太多，价格直接上升到K线顶部或底部，触发你的突破，在这里我们可以利用在50%区域设置止损。如果价格回撤超过50%的水平，则不能采用50%的止损。

下图是突破模式入场，止损设置在十字星的最低处。

突破模式入场，止损设置在50%或最低点。

价格回撤超过50%，最好采用保守的止损即最低点止损。

十字星出现在EMA位置，且EMA趋势向下，采用突破模式入场做空，止损位50%位置。

当远离均线且出现孕线时，做空止盈改为做多。

十一、三角形态

多条K线组成的收敛形态，如下图价格被逐渐挤压到一个点，突破后爆发。

上三角与下三角收敛

三角形态的操作

1）突破图形就追；2）收线后，收盘价如果在形态外再追。第二种方法安全但止损大。

最安全的止损是将止损点设置在突破K线的低点（做多时）。

当突破后，K线保持在形态之外，我们可以根据突破模式入场。

如下图，当价格高于突破K线的高点时进入，但如果回踩超过50%时，突破就值得怀疑。此时我们应该等待下一次入场机会。

十二、假突破

假突破是大户做出的假像以对散户绞杀，可能发生在强的支撑位阻力位上，以及横盘区域的上下沿。避免假的突破的方法包括：1）只交易均线组指向方向；2）如果没有好的理由，不在关键的支撑位做空，不在关键的阻力位做多；3）在三角形态中，突破后，收盘价必须保持在形态外，而不是突破的瞬间买入。

此外，假的突破也能视为一种反向的交易信号，如下图所示，当发现为假的突破后，我们知道反方向才是大户的意图，我们要做的就是跟着大资金运作方向，从而获利。

假突破举例，下图就假突破，突破后留下长下影线，我们要做的就是反向操作。

如下图为十字星假突破，而且波动很大，但接下来的孕中线就表明了主力的方向，采用孕中线50%入场做多，这笔交易会非常理想。

十三、如何追随趋势

1）跟随趋势的重要性

顺势而为才能轻松的丰厚收益，而逆式操作会让人精疲力尽。此外，只有30%的时间在趋势中运行，因此只有耐心等待，否则心机吃不了热豆腐。

不同的时间框架下表现出来的趋势不同，例如5分钟的趋势为向上，而1小时的趋势为横盘，1天的趋势为下降。日内波动通常都是噪音造成的，日线交易系统才是真正的趋势，所有严谨的交易系统都是针对日线系统进行研究，主力资金不会留意五分钟带来的蝇头小利。没有任何一个日内交易系统能适应变化莫测的趋势，它们往往只能在一小段时间内运行良好。

2）日图框架：采用日图框架能大大提高你的交易成功率，交易员可以清醒的看到趋势，大大缩短交易时间。

3）EMA20：EMA20为护盘线，它代表整体趋势的评价价格；在趋势行情中，它是强有力的支撑和阻力线。如果在这条护盘线附近出现入场信号，会是比较理想的顺式入场信号。当价格远离护盘线时，这意味着已经错过了交易机会，此时减仓风险极大，应该等待价格回调后入场。

4）趋势的定义：高点不断抬高、低点不断降低的的一段行情。

牛市：收价在EMA20之上且EMA20指向上。（价格贴近EMA20，且EMA20微微向上可买入）；

熊市：收价在EMA20之下且EMA20指向下。

5）盘整与强震荡：当护盘线没有沿着EMA20，而是上下穿梭时，这种行情孕藏巨大危机。

6）趋势的结束：趋势结束前都会有一波非常快速的爆发。如下图所示，价格突然朝着周线支撑爆发大动能，加深远离护盘线，交易中当出现这种现象，就意味着应该离场，并开始留意支撑/阻力线附近的反转信号。

7）通过盘整判断趋势：除了通过快速爆发远离EMA20这种判别方法外，还可以通过盘整判断趋势。通常日线上的上的趋势不会击穿周线上的支撑或阻力，而在这个位置失去动能进行整理。通常在周线阻力或位置设置止盈是不错的选择。

十四、资金管理

1）盈亏比：投入保证金与期望回报之间的关系。如果投入200元期待50元的回报，那一次失败交易需要4次成功交易弥补。如果连续失败四次需要12次弥补，这导致很难盈利。一般将盈亏比的最低限度控制在1:2，不要讲盈亏比设置太高如1:10。现实中，只有少数投资者能达到投资目标而结束，大多数投资者在达成目标前就被结算出厂了。下图为盈亏比为1:3的举例。在交易中线可以先估算出止损点，再根据盈亏比计算盈利点，当达到盈利点且出现离场信号时就应该出场了。

突破点入场——1:3盈亏比举例

回踩入场——1:4盈亏比举例

突破入场——1:4盈亏比举例

2）2手建仓法：采用相同的入场点与止损点，将原来的一首建仓分为两手，这是更保守与安全的建仓方法。具体的，将投资的目标设定为1:1， 另一个仓位，按一般的投资机会来设定其目标。当盈利达到1:1时，我们进行50%的止盈，此时我们的第二手交易变成零风险交易。

如上图，我们在十字信号发出后采用回踩50%模式入场，当达到100%的盈利时，我们进行50%的止盈，此时我们的本钱全部拿出，这样能减少交易压力。

十五、金字塔加仓模式

1）该加仓模式仅适用于强趋势的单边行情，能让利润呈指数级增加，但需要投资人从容的面对风险，承受较大的交易压力。通常需要交易者精确的计算仓位，只有这样，才能保证，万一信号失效了，能零损失的离场，万一成功能，能有效的把利润用到下一次加仓当中。

2）该加仓模式设置正常止损，但不设置止盈。在强单边趋势下，将之前所有仓位的盈利都投入到新的信号中去，直到他们被平仓，如下图所示。

金字塔加仓模式更适用于空头市场，举例如下。当在周线级别的阻力位出现倒锤子线，采用回踩50%模式入场并设置最高点之外的一点为止损点。

根据仓位计算每一个点能产生多少盈利，该盈利将用到接下来的金字塔加仓中。当价格反弹时，捕捉到下一个顺势入场做空的信号，从而实施金字塔加仓法。

从上面的4小时图中可以看出，价格出现了反弹，并在盘整区域的最低点（关键阻力位）受到压制。先是在该位置出现了单根倒锤子线，然后出现连续孕线。虽然我们不常采用4小时图操作，但此时这个信号是可以采用的。计划采用突破模式入场，把止损放在倒锤子线之外的几个点。回到日图操作上来，第一次交易采用50%回踩入场，止损点放在倒锤子线的高点。采用第一个仓位产生的利润作为保证金投入到第二个仓位重，为了保证零损失，在操作时必须非常精确细心。我们必须尽快的算出第一个仓位入场价到第二个仓位止损价位之间所产生的盈利。第二个回踩点，可以定义为大阴线50%点位处。

到目前为止，金字塔第二层已经完成，为了保证零损伤，我们需要将初始单的止损移动到第二单的止损位，此时当止损出场时，损失为零。

第三个回踩点是出现大阴线后再出现星线。

总之，出现大阳线或大阴线后的回踩动作，收倒锤子或十字星是使加仓的机会。

但如果第二天出现反转信号，例如超出前K线的前低点，则不能继续做空，例如最后清仓。

十六、交易心理

1）95%的交易者都是亏损的，原因是不能保持对投资情绪的控制，你才是你最大的敌人，而非他人。

2）成功交易者始终纪律性的执行交易系统给出的信号，而失败的交易者习惯随机性操作，忽略系统给出的信号。

3）职业的交易者时长能保持相对冷静的头脑，依据计划进行交易，并勇于承担风险和面对损失。

4）典型的失败交易者通常。

a、没有交易计划；

b、没有资金管理，完全凭借感觉操作；

c、情绪波动强烈，盈利时处于快乐与兴奋状态，亏损时产生各种负面情绪。

d、开仓后失眠。

e、止损出场时，采用报复激进行为。

f、一整天都在电脑面前盯盘。

g、从来不回顾自己的交易行为与记录，也不优化自己的操作。

4）交易过程中，绝大多数内在的本能、大众思维方式都是错误的。例如，当价格走向与预期相反时，本能会驱使你平仓。成功的交易员都在做相反的事情。

5）克服大众思维的方法是，建立交易计划，其中包含了每次交易都必须严格遵守的准则，不需要在行情略有不明的情况下止损，也不必为过早保护利益过早离场。

6）交易计划包括：入场条件、止损设定以及离场条件。

a、入场条件：回调入场是保守交易方法，突破入场是激进交易方法。根据自己的习惯选择进场方法，一旦确定下来就没有必要采用不理性的操作。

b、止损设置：将止损设置在前波段的高低点，这种止损设置是最安全有效的。还可以在突破后，将止损点设置在前一天的高点或地点上。只要止损自己能承担，它就是合理的，但一旦设定就不能随意的更改。

c、盈利目标：如果你想快出快进，2:1不错的选择，这可以避免过早离场错过利润。

d、风险承担能力：确定自己的风险承担能力，超出能力的风险会影响正常交易，甚至导致失眠。通常可以选择总金额的1%，2%，3%或4%，5%作为初始交易。需要规范交易金额，避免过度交易。

e、采用交易系统能避免直觉交易。完整的交易系统包括：有效控制风险管理的资金规则、明确的入场方式、合理的盈利目标以及有效的止损。

f、坚持自己的交易原则，一旦发现自己违反了，应该尽早的纠正，否则就成为了95%的失败者一员。

7）贪婪：贪婪是情绪化最大的杀手。在金融市场里，不要指望贪婪的赌徒心理能带来盈利，它只会让你本钱亏光。

8）恐惧：恐惧是对损失的害怕，但需要谨记“没有交易不承担风险，必须客服风险带来的恐惧，才能有理想获利，获得巨大成功。建立对交易系统的信息，通过模拟打消交易恐惧。

9）交易失败：即便是专业的交易者，一半的交易决策都是错误的，但只要及时止损，将赢亏比保证在2:1之上就能保证最终的获利。

10）过渡交易：过渡交易的逻辑是交易越多获利越大，但实际却往往相反，因此应严格按交易原则避免过渡交易。

11）仓位风险：在交易中永远要对最差的可能做出预防。如果自己能承受的最大损失是4%，那就不去超越它，否则会带来巨大的情绪压力，并失眠。

12）盈亏比与交易频率：如果你希望账户每个月增加20%（这是很健康的模式），也就是说每个星期要增加5%，以2%的风险管理为例，按3:1的盈亏比交易，每周只有1笔成功交易就可以了。因此，没有必要进行高频交易，这会增大你的工作量，并带来巨大的压力和不客观的利润。

13）避免报复交易：在学会挣钱钱，要先学会如何面对亏损。交易前可以设置亏损限度，一旦超出交易的限度，就必须停止。同样可以设置规则，今天只做一笔初始交易。甚至还有一种方法，一旦账户产生亏损，马上补足亏损，以保证交易时的轻松冷静。

11）假设亏损：在交易前假设已经亏损，这样能将亏损带来的情绪影响降到最低。要谨记：没有谁会100%正确，甚至有些交易者90%都是错误的，但只要及时止损，作对一单就能挽回所有的损失。

14）耐心：在交易前，交易者应确保采用了正确的步骤保证自己的心态。建立一个交易系统，并坚决执行，如果不能在虚拟账户中盈利，说明你还没有能力操作真正账户。采用大时间框架交易图，不要沉迷小时尺度的频繁交易，耐心等待日线级别上的操作信号。避免负面交易，例如恐惧，贪婪，过多交易以及报复交易，任何人都能获得成功。不要试图一夜暴富，建立自己的投资系统。只要每月能有一笔1:3的盈利，就能击败高频交易者。

交易心理学的5个原则：

1）市场中任何事情都可能发生；

2）要盈利，不必知道下一步该如何

3）优势情况下，输赢都是随机的

4）优势代表该概率

5）市场每一次行为都是独特的

交易的7个原则：

1）客观的确认自己的优势

2）评估风险

3）优势交易不犹豫

4）接受风险，否则不交易

5）是市场行为让我挣钱。

6）监督自己错误

7）不违反交易原则，明白交易一致性是持续成功的必要性。

I. 现货黄金趋势交易系统怎么建立

现货黄金趋势有大趋势和小趋势，大趋势就看周期长的K线。如4小时，日线和周线，小趋势就是我们俗称的日内单，一般看30分钟，60分钟线， 看趋势就是看下单的方向，看趋势的指标一般用布林线和MACD.

(9)机械的趋势交易系统如何建立扩展阅读：
一、现货黄金投资者怎样建立自己的交易系统
1、明确方向
人若没了方向感，则很容易迷路。自古到今，不管是罗盘、指南针、北斗导航还是高科技的GPS导航仪等，它们都是能给人们指路的工具。甚至，有人还选择靠扔东西来确认方向，东西指向何方就往何方去。
然而，对现货黄金投资者而言，运用高科技的辅助工具当然更好，没有的话也不能靠运气般“扔东西”。通常来说，看多、看空、看震荡是现货黄金的三个方向。因此，投资者可以通过技术面，也可以通过一些基本面来判断黄金的方向。由于一定时期内影响黄金的基本面因素决定了黄金的趋势，此时投资者明确方向时，以基本面判断为佳。

2、瞄准点位
现货黄金进场，瞄准好一个好的点位便意味着成功了一半。毕竟，不管是做多，还是做空，对点位的选择需要一定的判断技巧。通常来说，通过技术分析找支撑和阻力是个不错的方式，可在支撑位置附近做多，在阻力位置附近做空。

3、看信号做单
当然，明确了方向，瞄准了点位，投资者的交易系统还需要看信号的指令。一般来说，投资者在明确的技术面多、空信号才进行做单。要知道，与直接到点位没信号就做单相比，有信号做单的成功率要高很多、也稳健很多。但由于技术面多空的信号非常多，所以平时就需要投资者在实践中学习，并好好地进行积累和总结经验了。